Kovaryans ve Korelasyon istatistiksel hesaplamalarda kullanılır. Portföy teorisinin anlaşılması amacı ile kullanılan bu iki istatistiksel kavramın anlamlarını ve birbirleri ile olan ilişkilerini ele alacağız. Bahsetmekte olduğumuz iki kavram iki farklı değişkenin aralarında olan ilişkiyi ortaya koyabilmek için kullanılmaktadır. Korelasyon kavramı kovaryanstan farklıdır, bu iki değişkenin aralarında olan ilişkinin derecesini göstermektedir.
Bu iki değişken eğer birbirleri ile aynı yönde veya ters yönde harekette bulunuyorsa bu iki değişken birbirine bağımlı denilmektedir. Şayet bu iki değişken birbiri ile aynı yönde harekette bulunuyorsa iki değişken arasında pozitif bağ olduğunu söyleyebiliriz. Fakat değişkenler birbirine zıt yönde harekette bulunuyorsa bu sefer aralarında negatif bağ olduğunu söyleyebiliriz. Örnek verecek olursak değişkenlerden biri artmaktayken diğer değişken azalıyorsa negatif bağ olduğunu diyebiliriz.
Bu Kavrama En Çok Nerede Rastlanır?
Bu kavramlara en çok ekonomi dünyasında rastlanmaktadır. Ekonomik yorumlamada faiz oranları ile borsa arasında negatif olan ilişkiden veya iki farklı ülke borsası arasında pozitif olan ilişkiden bahsedilir.
Kovaryans ve Korelasyon Kullanımına Örnek?
Örneğin; bir ülkenin ekonomi alanındaki büyümesi ile bu değişikliğe bağlı olarak ülkedeki borsanın getirisi artmaktadır. Arz talep dengesinde olmuş olduğu gibi doğal gaz üretimi artışta oldukça doğal gaz fiyatlarında bariz bir şekilde azalma görülmektedir. İlk verdiğimiz açıklamada pozitif bağ olmuş iken ikinci verdiğimiz açıklamada negatif bağ örneklendirilmiştir. Borsa getirisi ile doğal gaz fiyatları bağımlı değişiklik gösterirken ekonomik büyüme ve doğal gaz üretimi bağımsız değişkene örnektir.
Kovaryans ve Korelasyon kavramları arasında olan ilişki formüller ile ifade edilmektedir. Kovaryans formülü sonucunda, pozitif bir değer çıkarsa değişkenler arasında pozitif bir bağ oluştuğunu bu doğrultuda aynı yönde hareket ettiklerini gösterir. Fakat formülde negatif bir değer çıkarsa bu sonuç bize değişkenlerin arasında negatif bir bağ oluştuğunu değişkenlerin birbirine ters yönde hareket etmiş olduğunu gösterir. Kovaryans ile yapılan hesaplamalarda çıkan sonucun büyüklüğü önemli değildir. Sonucun negatif veya pozitif olmuş olması önemlidir. Eğer sonuç sıfır (0) çıkarsa? Sıfır sonucuna ulaşmış olduğunuzda bunun anlamı bu iki değişkenin arasında bir bağ olmamış olmasıdır.
